Ожидаемые потери состоят из:
1. Вероятности дефолта. Для компаний малого бизнеса на годовом горизонте по расчетам платформы она составляет от 0,02% до 21,85%. Наша система рисков позволяет свести его к минимуму, но полностью избавиться от вероятности дефолта и привести его к нулю невозможно.
2. Объём средств под риском дефолта. Обычно дефолт наступает не сразу после выдачи займа, а только после нескольких месяцев стабильных платежей. Поэтому объем средств под риском ниже общей суммы предоставленного займа. По нашим данным, EAD составляет 65% от суммы займа.
3. Уровень потерь при дефолте заемщика. В этом случае мы получаем решение суда с исполнительным листом, который позволяет вернуть часть заемных средств. По нашему опыту, при беззалоговом кредитовании в малом бизнесе он составляет около 96%, и мы ориентируемся на это значение.
Таким образом, уровень ожидаемых потерь при выдаче займа размером 1 млн. рублей компании с рейтингом 9 составит 1 000 000 * 0,0125 * 0,65 * 0,96 = 7 800 рублей (0,78% от суммы займа).